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对冲基金“元盛一号”
2014-02-19 08:10:31   来源/作者:腾讯财经   评论:0


    产品优势

长期业绩优异。中国首批成熟的管理期货策略对冲基金,自2012年9月成立以来获得25.1%的收益。该系列产品由全球最大及领先的对冲基金公司Winton Capital管理,其海外旗下的元盛期货基金成立16年以来年化收益率为14.46%。

多元化配置、风险可控。元盛中国多元化策略(CDP)同时投资于国内四大期货交易所流动性较好的约20种商品期货和股指期货,全市场覆盖;设置波动率目标以及期货投资杠杆上限,控制风险。

优化资产组合。业绩表现与股票、债券等传统资产长期相关性低,可作为优化资产组合的有效工具,在股市债市表现不佳时贡献收益率,为投资提供下行保护。

运作规范、机构认可。元盛运作业绩透明、运作规范。中金等机构投资总额达到7000万以上,充分表明机构投资者对该基金产品的认可。

产品要素

对冲基金“元盛一号”

 

管理团队

运用元盛集团开发的中国多元化投资策略,由其香港团队负责管理。元盛集团成立于1997年,总部在英国伦敦。截至2013年6月末管理资产248亿美金,为全球规模最大的管理期货类资产管理公司。其全球旗舰基金元盛期货基金成立16年以来的投资年化收益率为14.46%,16个完整年度中有14年盈利。

投资策略

中国多元化策略。元盛将其在海外成功运行多年的“多元化策略”引入中国,结合对中国期货市场的研究,开发出“中国多元化策略”(CDP)。投资中国四大期货交易所中约20个期货品种,投资组合分散,以降低整体组合风险。通过设定波动率目标,同时控制杠杆比率(通常保证金只占资本金30%或更低),有效降低基金风险。

程序化趋势跟踪。元盛一号采取完全程序化趋势跟踪策略,关注的指标包括1)趋势信号强弱指标,该指标越强越提高头寸2)波动率强弱指标,该指标越强越降低头寸3)不同期货品种之间的相关性,对于有强相关性的品种降低总体头寸。通过跟踪这些指标,系统会动态的调整其在不同期货品种间的仓位和方向,选择重仓趋势最明显的品种进行交易。

风险控制。投资风险来自趋势突然反转时带来的损失。由于投资品种分散,个别产品的亏损对整体净值影响有限,同时模型也会主动缩小在亏损品种上的配置,净值波动可控。

历史业绩 - 元盛一号对冲基金“元盛一号”

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