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大地-济海2号资产管理计划
2014-03-06 11:05:24   来源/作者:CTA基金网   评论:0


 产品名称  **基金大地-济海2号资产管理计划
 组织形式: 基金专户
 客户群体 不愿承担风险,追求稳健收益的个人或机构投资者
资产管理人: XX基金
托管银行 **银行
  募集规模: 预期规模人民币3000万(以实际募集资金为准);资金分A、B二类,其中A类(优先级)客户2400万,B类(劣后级)客户600万。
资产管理人B 杭州济海投资发展有限公司
投资顾问 杭州济海投资发展有限公司
  封闭期: 12个月
  投资标的: 商品期货、股指期货、债券、分级基金优先份额、国债回购、银行存款及现金等。其中,固定收益品种投资比例为资产管理计划财产净值的0~100%;现金比例为资产管理计划财产总值的0~100%;组合持有的全部期货合约价值(非轧差计算)为资产管理计划财产净值的0~600%;组合所持有的全部期货合约价值,合计(轧差计算)为资产管理计划财产净值的-200%~200%。
 最低认购金额 人民币100万元
 年管理费 按照募集资金总额的1.0%提取
 托管费:  按照募集资金总额的0.2%提取
 预期年化收益率 30%-40%
 收益分配周期: 每12个月分配收益
 风险控制线: 88%(净值到0.90预警,亏损到账户初始权益88%时,无条件清盘)
  一、产品特点:
     1、本计划通过计划收益分配的安排,将计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即优先收益级计划份额(计划份额简称“A级”)和浮动收益级计划份额(计划份额简称“B级”)。A级和B级分别募集,并按照约定的比例进行初始配比,所募集的两级计划份额的计划资产合并运作。
    2、计划份额的配比
两级计划份额(A类份额和B类份额)的初始配比原则上不超过 4:1。根据计划份额的实际募集情况,资产管理人有权在 3.9:1(含) 至 4:1(含) 之间对初始配比进行调整。
     3、投资于期货的资产不超过总资产的60%。
     保留性资产的比例为30%,作为机动资金,可能会投资于固定收益类工具,风险较低,能够稳定增值,如各类债券,分级基金优先份额,国债回购等。
     4、风险收益特征
     本资产管理计划内部评级属于高风险、高收益特性,产品的预期收益和预期风险高于货币市场理财产品、债券型理财产品。
  二、风险承担方式:
     本基金专户产品预计资金总额为3000万,优先级A类资金2400万,劣后级B类资金600万。若产品出现亏损,由劣后B类资金承担。
  三、收益分配:
      在资产管理计划投资结束后,本计划进行收益分配。A类份额获得7%的固定年基准收益,B类份额获得剩余的超额收益。

    业绩报酬计提日为本计划终止日,业绩报酬的结算支付由资产管理人于委托资产中扣除。

    投资顾问
 
    杭州济海投资有限公司成立于2011年5月,现注册资本1000万元。公司股东为浙江省国际贸易集团有限公司,省国贸是浙江省政府投资设立的国有独资公司,注册资本9.8亿元,经营规模和综合实力均处在全国行业领先地位。
 
    公司主要从事期货品种套利业务。公司拥有一支专业化投资团队,主要成员均具有不同专业及产业背景,涉及化工、农产品、金属、股指等多个领域,在期货品种期现套利、跨期套利等方面有着深入研究和丰富的实践经验,形成了自身独特的盈利模式。
 
    公司始终坚持“诚信、专业、稳健、共赢”的经营理念,以诚信赢得客户信赖,以专业满足客户需求,以稳健保障客户收益,以共赢实现与客户的长期合作。公司愿与广大投资者携手共进、共创辉煌。
 
 
    资产管理计划的投资
 
    (一)投资目标
 
    本资产管理计划主要以商品期货套利策略为主,以股指期货跨期套利为补充,获取各种套利收益。严格控制风险敞口,力求使资产份额的持有人获得相对稳定的投资回报。
 
    (二)投资范围
 
    股指期货、商品期货、剩余期限不超过1年的国债和央行票据、银行存款以及现金。
  
    (三)投资策略
 
    本计划将根据各种套利策略,持续不断地寻找市场上出现的套利机会,并对各种套利机会的预期收益率与风险进行综合评估,根据风险收益比排序,适时调整计划财产在各个套利策略下的分配比例,将资产重点配置于那些套利空间大且确定性较高的套利交易机会上。
 
    投资组合限制
 
   本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制:

委托资产单位净值P 最大保证金占用比例
>0.90 10%
>0.95 20%
>1.00 30%
>1.05 35%
>1.10 40%
>1.15 45%
>1.20 50%
                >1.30 55%
                >1.40 60%
 
    当任一交易日收盘后,如本计划持仓保证金占用超出风险控制条目设置对应的比例,风险控制部对超出比例限制的期货合约按照品种将进行相同比例的平仓操作。
 
    当任一交易日盘中,如本计划委托资产净值小于或等于初始委托资产的92%时,禁止对新的期货合约进行开仓操作。
 
    当任一交易日收盘后,如本计划委托资产净值小于或等于初始委托资产的90%,本资产管理计划进入止损清算程序或劣后追加资金至初始资金100%以上。
 
    现金、银行存款以及到期日在一年以内的国债、央行票据比例为资产管理计划财产总值的0~100%。
 
    业绩比较基准
 
    本资产管理计划在有效控制风险的前提下以追求稳健收益为投资目标,不设业绩比较基准。
 
    风险收益特征
 
    本资产管理计划属于混合型投资品种,其总体风险收益要高于偏股型产品。在本计划生效之日起,经过份额分级后,A类份额的预期风险低,预期收益稳定;B类份额的预期风险和收益较高。

    大地期货有限公司上海营业部
 
    联系方式:021-60756273  18121113177 刘小姐

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