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凯纳量化3号资产管理计划
2014-04-02 11:47:07   来源/作者:CTA基金网   评论:0


产品要点

   (1)3000万起管理型产品。主要操作期货。
 
   (2)分成方式与风险度
 
    净值>1,投顾方提成20%,剩下80%归资方
 
    产品0.85预警,0.80止损.
    
   (4)操盘方为:广东凯纳投资管理有限公司。
 
   (5)产品预期收益率:20-40%左右。
 
产品基本情况


产品名称 凯纳量化3号资产管理计划
产品结构 管理型
分级收益特征 本资产管理计划的投资策略是量化交易,涉足统计套利,高频交易及其他数量化交易,在稳健的风险管理下实现全自动交易,整个交易过程完全由计算机控制,本产品的预期收益和预期风险高于货币市场理财产品、债券型理财产品,低于股票型理财产品
资金规模 3000万元起
策略合作方 广东凯纳投资管理有限公司
存续期限及封闭期 5年,满一年后每半年开放一次,可申购赎回
封闭期分红条款 1年,每年分配一次收益,净值归1
产品特征 投资股指期货和大交易量商品期货,量化交易型
投资范围/比例 流动性高的金融期货及期权、商品期货及期权合约,股票、基金、债券、存款、银行理财产品等金融产品
投资策略 日内趋势、隔夜趋势、高频交易、统计套利、期现套利
费率 管理费:1%
托管费:0.15%
             收益分配 投顾提取20%,剩下80%归资方
风控控制/产品止损     计划资产净值亏损达到计划的初始资产净值85%时,资产管理人将及时告知所有资产委托人,并提出投资风险警示
    计划资产净值亏损达到或超过计划的初始资产净值的80%时,本资产管理计划于下一交易日终止,资产托管人将监督资产管理人对本计划持有的所有投资品种进行平仓操作,并按照本合同的约定进行清算。
 
 
 




























 









广东凯纳投资顾问有限公司是广州量化交易先锋,是中国第一间发行阳光量化期货私募基金的公司。公司的主要经验范围是期货资产管理(CTA)业务,主要的投资策略是量化交易,涉足统计套利,高频交易及其他数量化交易,在稳健的风险管理下实现全自动交易,整个交易过程完全由计算机控制。在此领域凯纳以稳定的资产增值领跑行业
 
徐栩 基金经理、董事长
 
徐先生毕业于曼彻斯特大学(University of Manchester)金融学学士学位。具备大规模资金运作与管理能力,取得优良业绩。
 
陈曦  投资总监、总经理
 
主要负责资金、风险管理,量化交易模型与交易平台的开发。致力于模式识别与算法的研究,并成功研发股指期货各种套利模型、股指期货高频交易模型等。先后担任汇丰银行(HSBC),诺亚财富(Noah)及国信证券研究员,主要致力于领导开发股票及金融衍生品的交易模型。本科和硕士分别毕业与华南理工大学和毕业与英国University of Strathclyde,获得金融硕士学位。
 
苏嘉成  量化策略师
 
主要负责基于证券、期货市场交易模型的开发。华南农业大学计算机与金融双学位,华南农业大学计算机协会会长,获得华南农业大学期货大赛第二名等众多期货投资奖项,精通计算机程序开发与期货交易。 开发出多种神经网络交易系统,具有自适应与自学习能力的多品种多周期的期货交易模型。具有深厚的模型开发功底。
 
邓波洪 量化策略师
 
主要负责市场交易模型策略的研究开发与交易信号监控;广东金融学院风险管理与精算学位,获得06年学院数学竞赛一等奖、07年全国数学建模二等奖以此荣获08年共青团突出贡献;以数学类论文获得09年优秀毕业论文奖。精通数量化逻辑分析,致力于开发量化交易策略;具有开发趋势与振荡的期货交易模型基础,具有深厚的模型开发功底。
 
王园  量化策略师
 
本科就读于华南理工大学理学院数学系,硕士阶段就读于华南理工大学数量经济学专业,精通多种数学模型,尤其是对神经网络、支持向量机等非线性模型有深入研究。擅长高频交易、统计套利和对冲交易策略的开发。
 
投资管理人的特色及业内所获荣誉
 
 

基金名称 基金经理 成立日期 规模(万元)
财通凯纳1号 陈曦 2013年2月7日 3500
 


凯纳1号最大单月亏损3.25%,最大单月盈利6.68%,成立至今只有3个月亏损,其余7个月(含2014年1月份)份均为盈利。
 
投资理念及投资策略/风格
 
1)投资理念
 
凯纳量化三大投资理念:
 
(1)追求绝对回报 
 
由全球领先的管理期货公司提供期货交易技术支持,其核心策略长期表现稳定、卓越;
因期货合约即可做多又可做空,在上涨或下跌的市场中均有机会抓住趋势,在股票市场及宏观经济表现不佳时也有机会获利,获取绝对回报。
 
(2)优化组合配置
 
国内率先推出的管理期货专户产品(CTA),投资国内商品期货及金融期货,提供崭新投资工具;
 
业绩表现与股票、债券等传统资产长期相关性低,可作为投资者资产配置的有效工具,在传统资产表现不佳时贡献收益率,为投资组合提供下行保护。
 
(3)稳健风控体系
 
同时投资于国内四大期货交易所流动性较好的多个期货品种,分散风险;设置组合表现波动率目标以及期货投资杠杆上限,控制风险;
以本金安全作为第一要务,交易时严控风险,尽量保证客户本金安全。
 
2)投资策略或投资风格
 
凯纳投资顾问有限公司专注于可持续,风险可控,高回报率的数量化投资。精准驾驭全球顶尖创新性量化投资策略和程序化交易模式。
 
凯纳投资核心技术团队平均拥有近十年对全球股票,期权及期货市场的投资经验。涉足统计套利,高频交易及其他数量化交易。拥有程序化实时交易系统及多组投资模型。将发达资本市场的成熟模式本土化,将新兴资本市场和与之相适应的科技创新相结合,达到风险可控下的投资组合最优化,利润最大化。 凭借优秀的资金管理能力,凯纳投资目前管理资产超过6000万人民币。

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