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长安嘉诚5期资产管理计划
2014-10-31 07:43:40   来源/作者:CTA基金网   评论:0


  一、产品要素表:

产品名称 长安嘉诚5期资产管理计划
基金管理人 长安基金管理有限公司
托管人 招商银行上海分行
投资顾问 福建省嘉诚资产管理有限公司
产品规模 4000万
资金结构 管理型
预期收益率 30%
最大回撤 8%
产品存续/开放 5年期可展期,第一年封闭,后每年开放一次
投资范围 本资产管理计划的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含新股申购)、股指期货、商品期货、货币市场基金(含资产管理人管理的货币基金)、现金及银行存款。
交易类型 程序化交易
投资策略 采取多策略的趋势跟随以及多品种套利的量化组合操作模式
预警与止损 预警:0.85  清盘止损:0.8
投顾业绩报酬 收益的25%
管理费 0.5%/年
托管费 0.1%/年
投资顾问费 1.5%/年
 


  二、公司介绍:
 
  • 福建嘉诚资产是一家以金融投资、资产管理为主的专业机构。注册资本为1000万。
 
  • 通过发行阳光私募基金和专户理财为各类机构和个人客户提供资产管理服务 。
 
  • 经营理念:稳健投资,风控第一。在风险可控的前提下追求绝对回报,帮助客户实现财富的复利增长,致力成为福建省乃至全国最好的金融资产管理机构。
 
  历史业绩:
 
  • 稳健型产品过往年化收益达15-30%,最大回撤控制在3%-9%。
 
  • 目前已公开发行多只阳光化产品,运作总规模超过1亿元。
 
 
  三、核心团队成员简介:
 
  王超熙:董事长,多年地产、快消运作和金融投融资经验,从地产界进军金融市场,有着丰富的股票二级市场实盘操作经验。在市场上运作过数亿资金。
 
  康珉:总经理兼投资总监,福建省内第一批量化投资研究者和实践者, 2008年至今带领嘉诚投资量化团队独立开发了一系列量化策略模型并成功将该模型应用于嘉诚基金产品和CTA系列期货专户的投资运作,业绩稳定。曾在第五届东航金融【蓝海密剑】实盘大赛集团军组获优秀奖;公司发行的诺德-嘉诚1期产品成功入围财通基金和工行上海分行举办的【期货耀未来】选拔赛。多款产品在私募排排网、朝阳永续和期货中国网的实盘展示,并获得前几名的佳绩。
 
  郑正鸿:市场总监,六年证券期货行业从业经验,对行业有深刻认识,有丰富的市场理论和交易经验。
 
  刘明铭:风控总监兼交易部主管,具有证券、期货执业资格,七年金融投资行业从业经验,曾参与管理2亿资金规模的股票私募。对行业风险控制有着深刻的认识。
 
  吴远淞:IT技术主管 6年网络技术主管经验 对各类编程和软件开发有丰富实践经验。
 
  此外,我们团队还外聘了四位在证券期货行业有多年从业经验的行家做为专家顾问,他们都具有证券、期货、基金从业资格、国家理财规划师等职业证书,其中两位还担任过证券和期货公司高管,对证券期货行业有深刻认识,对投资交易有深入的了解。
 
 
  四、投资理念及CTA交易策略简介
 
  1、 研发一系列适合国内市场的成熟的对冲机制(多策略,多市场,多品种,多时间周期的对冲),通过大量样本的交易,在资金控制较低回撤前提下获得稳定收益。
 
  2、 科学严谨的进行大量样本内和样本外数据模型测试,找出所有级别波动率下的盈利概率,不依赖市场涨跌,而是通过关注标的资产价格的波动率来获利,市场波动是盈利的来源。
 
  3、 通过量化研究和理工科思维实验手段,结合统计学、概率学,发现市场的不同规律,寻找一定概率下存在的特定交易模式,精准锁定利润区间。
 
  五、CTA策略产品优势
 
  •锁定绝对收益,在高稳定性的前提下提供资产复利增长
 
  CTA基金的回报并不是激动人心的最高者,但它是真正的平稳派
 
  •与传统投资市场相关性很低,与其他对冲基金策略的相关性也同样低
 
  投资组合中分散风险的理想资产配置对象
 
  •最大的优势是面临系统性风险时的本金保护能力和高收益能力
 
  传统的投资很难规避熊市的系统性风险
 
 
  六、六大投资研究流程:
 
  1. 初始构想:策略方向;目标拟定
 
  2. 模型研发:获取数据;构建模型
 
  3. 模型检验:检查正确性;确定资金量
 
  4. 交易测试:历史回溯;样本外模拟
 
  5. 正式交易:上线交易;策略维护
 
 
  七、囊括四大主流策略
 
  震荡型策略、趋势型策略、形态识别型策略、数理统计型策略
 
 
  八、CTA量化交易系统总结
 
  多策略:通过流程脱颖而出的优秀模型
 
  多品种:系统精选出流动性好的所有品种
 
  多周期:上述的甚至更多级别的交易周期
 
  优点:未来行情适应性强,交易速度快,可分散投资风险
 
  缺点:波动率低的市场有效性下降
 
  
  九、产品业绩展示
 
  • 嘉诚资产三年来运作的所有产品(包括交易难度很大的结构化基金专户产品)都稳健实现正收益。
 
  • 帐户平均年化回报率在15%-30%间,结构化的劣后平均年化收益在30%--60%间。目前操作的帐户最大为3100万,目前管理的资金总规模超过1亿元。稳健型产品最大回撤率控制到3%-9%。
 
  • 产品及帐户的收益回撤比控制在3:1-5:1间。
 
  诺德基金-嘉诚1期
 
  (成立于2013年10月22日,当前收益12.2%,年化收益16.1%,最大回撤2.5%)
 

 

  国贸期货-嘉诚2期

  (成立于2013年11月14日,当前收益16.1%,年化收益23.3%,最大回撤5.1%)

 

  嘉诚稳健1号

  (成立于2013年1月4日,当前收益47.6%,年化收益31.2%,最大回撤8.7%)

 

  嘉诚稳健2号

  (成立于2014年1月2日,当前收益20.4%,年化收益37.1%,最大回撤6.4%)

 

  嘉诚进取1号

  (成立于2013年10月22日,当前收益46.9%,年化收益62.0 %,最大回撤11.4%)

 

  产品预约:3131580751@qq.com 


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